Пробное моделирование торговли разрешениями на эмиссию СО2.
В мае 1999 г. 19 европейскими компаниями - производителями электроэнергии из 14 стран, являющихся членами ассоциации UNIPEDE/EURELECTRIC, было достигнуто соглашение о проведении деловой игры - моделирование торговли электроэнергией и разрешениями на эмиссию СО2 на международном рынке в период 2000-2012 гг. Целью этой деловой игры являлось выявление особенностей, которые могли проявиться из-за введения торговли разрешениями на эмиссию углекислоты на открытом международном рынке электроэнергии.
Для проведения игры на базе Парижской фондовой биржи была создана виртуальная биржа, на которой имитировались торги электроэнергией и разрешениями на эмиссию.
Принимавшие участие в торгах 19 европейских энергокомпаний для проведения игры создали 16 виртуальных энергокомпаний - каждая со своей структурой генерирующих мощностей, своей структурой топливного баланса, своими планами развития и др. При этом не требовалось, чтобы какие-либо показатели виртуальных энергокомпаний полностью соответствовали тем или иным показателям их реальных прототипов.
До начала игры для каждой из 16 виртуальных энергокомпаний на 2000 г. были определены следующие базовые показатели:
объем производства электроэнергии (ТВт-ч);
типы имеющихся в компании электростанций (гидро-, тепловые, атомные, ветровые и др.) и их мощность;
удельная эмиссия СО2 [МтСО2/ГВт-ч)].
Игра продолжалась в течение 8 недель. Ее целью было добиться заданного снижения эмиссии СО2 при минимальных затратах, используя все возможные средства, доступные энергокомпаниям - переход на другие виды топлива (так, например, перевод угольной ТЭС на сжигание газа приводит к снижению эмиссии СО2 приблизительно в 1,7 раза), повышение эффективности энергопроизводства и др. В ходе игры имитировался отрезок времени 2000 - 2012 гг.
Торги проходили 1 раз в неделю в течение 2 ч. За неделю до начала каждой торговой сессии эксперты Международного энергетического агентства (IEA), контролирующие соблюдение правил игры, сообщали руководству каждой виртуальной энергокомпании данные о потребности в электроэнергии, которая должна быть покрыта данной энергокомпанией. Такой срок давал возможность экспертам каждой компании выработать как стратегию производства электроэнергии, так и стратегию проведения биржевых сделок. Важно отметить, что к выработке стратегии компаниями привлекались не только специалисты по производству, но и эксперты по проведению биржевых операций. Торговля велась по общепринятым биржевым правилам.
В случае невыполнения виртуальной энергокомпанией своих обязательств по снижению эмиссии после окончания каждого льготного периода на нее налагались штрафные санкции в размере 150% максимальной стоимости разрешения на эмиссию, достигнутой в течение соответствующего бюджетного периода. Штрафные санкции в том же размере применялись и к компаниям, которые не смогли выполнить своих обязательств по закрытию фьючерсных контрактов, проданных ими в течение бюджетного периода.
После каждой торговой сессии компании должны были отчитываться, как именно ими была покрыта потребность в электроэнергии, и предоставлять данные об эмиссии СО2.
Организаторы деловой игры постарались сделать ее максимально реалистичной.
Кратко итоги проведенной деловой игры можно охарактеризовать следующим образом.
За период игры потребление электроэнергии увеличилось на 24%.
Показатели удельной эмиссии углекислого газа для компаний, выполнивших свои обязательства по снижению, уменьшились в среднем примерно на 26%. Это было достигнуто за счет инвестирования в более “чистые” технологии.
На большей части введенных в эксплуатацию за этот период мощностей на органическом топливе в качестве топлива использовался природный газ (газовые блоки и ПГУ). В результате суммарная мощность угольных блоков в 2012 г. уменьшилась в 2 раза, мазутных - примерно на 20%, а мощность газовых блоков возросла более чем в 3 раза. Другие изменения в структуре генерирующих мощностей оказались незначительными.
По результатам первого бюджетного периода свои обязательства по снижению эмиссии выполнили 12 виртуальных энергокомпаний из 16. После окончания второго бюджетного периода обязательства выполнили 14 компаний.
Стоимость разрешений на эмиссию значительно менялась в ходе игры. Цена закрытия после первых торгов составила 6 евро/т. По мере приближения конца первого бюджетного периода стоимость разрешения повышалась и во время первого льготного периода достигла 50 евро/т. В конце второго бюджетного периода этот показатель повысился до 60 евро/т, однако максимального значения стоимость разрешения на эмиссию достигла во время второго льготного периода - 125 евро/т. Наибольшие колебания цен во время торговой сессии наблюдались в течение льготных периодов.
Следует отметить, что приведенные ценовые показатели носят весьма условный характер. Результаты проведенного с февраля по июль 2000 г. второго этапа этой деловой игры были представлены 14 сентября 2000 г. в Лионе на заседании Вспомогательного консультативного комитета Конвенции ООН об изменении климата. В ней принимали участие предприятия уже шести различных отраслей промышленности, учитывалось влияние других механизмов выполнения Конвенции, а также ряд других факторов, делающих моделирование более реалистичным, позволяют предположить, что реальные цены разрешений на эмиссию могут оказаться ниже.
Результаты проведенной деловой игры показали, что виртуальные энергокомпании достаточно быстро освоились на рынке разрешений на эмиссию. С учетом наличия такого рынка ими были разработаны собственные стратегии инвестирования в новое оборудование. Наибольший выигрыш от наличия нового рынка получили энергокомпании с самыми “тяжелыми” проблемами по снижению эмиссии.
Выводы
- Достижение целей Рамочной Конвенции ООН об изменении климата сопряжено с огромными финансовыми затратами для стран-участниц, взявших на себя обязательства по снижению эмиссии парниковых газов.
- Для снижения затрат на выполнение этих обязательств разработаны механизмы совместного выполнения, торговли разрешениями на эмиссию и чистого развития.
- Достигнутое в 1990- 1998 гг. суммарное снижение антропогенной эмиссии парниковых газов в промышленно развитых и странах с переходной экономикой, взявших соответствующие обязательства, обусловлено главным образом экономическими последствиями распада СССР. В большинстве развитых стран эмиссия парниковых газов продолжала расти.
- В настоящее время промышленно развитые страны начинают осваивать новый финансовый инструмент - разрешения на эмиссию С02. С этой целью разрабатываются нормативные документы и проводится моделирование торговли этими разрешениями на открытом международном рынке. Использование этого финансового инструмента позволит выполнять обязательства по Конвенции с меньшими затратами.
- Учет ограничений по выбросам парниковых газов при планировании бизнеса энергокомпаний может существенно влиять на выработку стратегии их развития. Это в полной мере относится и к РАО “ЕЭС России”, в частности, в том, что касается экономических последствий обсуждаемого в последнее время вытеснения на ТЭС природного газа (являющегося, как показывает зарубежная практика, основным способом снижения эмиссии СО2) и увеличения сжигания угля, а также собственного возможного участия в торговле квотами на эмиссию СО2.
Список литературы
- Изменение климата. Информационные материалы. М.: Издание Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), 1997, октябрь.
- Potential Climate Change. - World Energy Council., 1995, September, № 4.
